《金融风险管理》课程教学创新成果报告
摘要：本报告以《金融风险管理》课程第三章“市场风险的度量与管理”为载体，基于OCAS逆向设计框架和三级案例构建法，通过“理论—工具—思政”深度融合的教学模式，实现知识传授、能力培养与价值引领的协同发展。课程以中国“人民币保卫战”、日本“日产生命破产”等本土化与国际经典案例为切入点，结合Python量化工具、虚拟仿真平台等技术手段，重构教学内容与活动设计，形成“微观工具应用—中观行业决策—宏观国家战略”的分层教学路径。创新实践中，融入“金融安全观”“责任意识”“民族自信”等思政元素，通过角色扮演、沙盘推演等互动活动，提升学生风险量化分析能力与政策敏感度。应用表明，学生实务操作能力提升35%，学生撰写的《乡村振兴背景下绿色农业信贷风险研究》等论文在学术期刊投稿，课程成果依托市绿色金融研究院开发绿色金融风险评估模型。本成果为金融风险管理教学提供了“知识—能力—价值观”协同发展的创新范式，未来将进一步深化产学研联动，助力国家金融安全战略。
一、成果简介
本成果聚焦《金融风险管理》课程第三章“市场风险的度量与管理”，以“理论深化—工具实操—思政内化”为逻辑主线，通过OCAS逆向设计框架重构教学内容，结合中国及日本金融市场真实案例（如“人民币保卫战”“日产生命破产”），构建“问题驱动—场景模拟—政策反思”的全链条教学模式。创新点体现在：
目标导向：将知识目标（如久期计算、缺口分析）与能力目标（风险量化分析）嵌入真实金融事件分析中，同步融入金融安全、责任意识等思政元素。
本土化案例库：精选国内外经典风险事件，突出中国央行政策实践，增强学生制度自信。
技术赋能：引入量化工具（如蒙特卡洛模拟）、风险模拟平台（如压力测试），提升复杂风险模型的直观性与实操性。
通过上述创新，学生不仅掌握市场风险度量工具，更能从国家战略高度理解风险管理意义，教学效果显著提升。
二、 教学目标
（一）知识目标
系统掌握市场风险的成因与分类（如利率风险、汇率风险、流动性风险）。
深入理解久期、凸度、VaR等核心指标的数学逻辑与应用场景。
熟悉市场风险管理的标准化流程（识别—度量—对冲—监控）。
（二）能力目标
能独立完成利率敏感性缺口计算、外汇风险敞口评估等实务操作。
能结合宏观经济数据（如CPI、汇率波动）预测市场风险趋势。
能设计金融机构风险对冲方案（如利率互换、外汇期货套保）。
（三）思政目标
通过“人民币保卫战”案例，理解国家金融安全的重要性，增强制度自信。
通过“日产生命破产”案例反思国家利率风险的严重后果，树立风险管理的责任意识。
三、创新之处
（一）教学设计创新：OCAS逆向设计法
本课堂以“目标倒推内容与活动”，打破传统填鸭式教学：
1.目标层（Object）：
知识层：掌握久期公式推导、缺口分析原理。
能力层：运用Python计算债券久期与凸度。
思政层：从央行政策案例中提炼“金融安全观”。
2.内容层（Content）：
核心理论：以“利率风险—汇率风险—综合风险”为模块，辅以央行干预政策解读。
工具实操：结合Bloomberg终端模拟外汇风险敞口管理。
3.活动层（Activity）：
课堂活动：播放“人民币保卫战”新闻视频，组织小组讨论“央行干预的利弊”。
课后实践：通过MOOC平台完成“利率风险缺口分析”虚拟实验。
4.策略层（Strategy）：
问题链驱动：例如“久期如何反映利率风险？—久期模型的局限性？—如何用凸度修正？”层层递进。
可视化工具：利用Excel动态展示利率变动对债券价格的影响（凸度曲线可视化）。
（二）内容组织创新：三级案例体系
本课堂构建“微观—中观—宏观”分层案例库，增强教学纵深感：
1.微观案例（工具应用）：例如“计算某3年期债券久期”，同时要求学生通过图形及计算分析利率上升1%对债券价格的影响，分析债券价格和利率的凸效应。
2.中观案例（行业视角）：例如“某银行利率敏感性缺口为-500亿，讨论其利率风险应对策略”，模拟银行资产负债管理会议。
3.宏观案例（国家战略）：例如“人民币汇率保卫战”视频分析，结合央行政策文件，探讨外汇储备管理与国际资本流动的关系。
（三）教学方法创新：双线深度融合
1.线上资源：
MOOC预习：要求学生课前学习“VaR模型基础”慕课视频，完成在线测试。
虚拟实验：课后通过“风险度量模拟平台”完成外汇敞口压力测试（如模拟2023年美联储加息对人民币汇率的影响）。
2.线下课堂：
视频启思：播放“央行逆周期调节”纪录片片段，引导学生分析干预手段（如远期售汇准备金率调整）。
角色扮演：分组扮演商业银行风控部门，针对利率敏感型缺口设计对冲方案（如发行浮动利率债券），并答辩。
沙盘推演：利用数字化工具模拟极端市场情境（如黑天鹅事件），训练学生应急决策能力。
（四）工具应用创新：技术赋能教学
1.Python量化工具：
在“久期与凸度”教学中，要求学生编写代码自动计算债券价格变动，对比理论值与实际值差异。
例如：输入债券面值、票息率、市场利率，输出久期、凸度及利率冲击下的价格波动区间。
2.虚拟仿真平台：
与金融科技公司合作开发“市场风险沙盒系统”，学生可模拟操作利率互换、外汇期权等衍生品对冲风险。
系统实时反馈操作效果（如对冲成本、风险敞口变化），强化实操体验。
（五）思政融合创新：隐性价值引领
1.案例思政化：
在“汇率风险”章节，对比1997年亚洲金融危机与2015年人民币保卫战，强调中国金融体系的韧性。
结合《金融稳定法》解读，引导学生思考“风险管理如何服务国家战略”。
2.行业专家进课堂：
邀请央行政策研究员讲座，分享“外汇市场干预的真实决策逻辑”，增强教学权威性。
组织学生撰写“致央行的一封信”，提出汇率风险管理建议，培养家国情怀。
四、应用效果
1.学生能力提升：
90%的学生能独立完成久期计算与缺口分析，较传统教学提升35%。
在“利率风险对冲方案设计”作业中，学生提出“发行与资产久期匹配的浮动利率债”等创新策略。
2.思政成效显著：
课后调研显示，85%的学生认为“人民币保卫战案例增强了对国家金融政策的认同感”。
多名学生在课程论文中引用《金融稳定法》，体现政策敏感度。
3.社会影响力：
服务地方金融实践方面，融入市绿色金融研究院信贷风险管理项目。
学术育人方面，学生撰写完成《乡村振兴背景下绿色农业信贷风险研究》、《绿色债券利率风险对冲的久期匹配策略》等2篇论文。
结语
本成果通过逆向设计、案例分层、技术赋能与思政融合，实现了市场风险教学的“知识—能力—价值观”三维突破。未来将进一步深化产学研合作，推动风险管理教学与国家金融安全战略的同频共振。